夏普比率(Sharp ratio)是一种衡量投资组合的风险与收益之间关系的指标。它是由美国经济学家威廉·夏普(William Sharpe)于1966年首先提出的。
夏普比率通过将投资组合的预期收益率与标准差之间的比值来衡量投资组合的风险与收益之间的平衡。其公式如下:
夏普比率 = (预期收益率 - 无风险利率) / 标准差
夏普比率越大,说明投资组合的收益率越高,且风险越低;反之,如果夏普比率较小,说明投资组合的收益率较低,且风险较高。
通常认为,夏普比率大于0的投资组合是有收益的,而夏普比率小于0的投资组合则是亏损的。一般来说,夏普比率越大,投资组合越具有吸引力。
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